헤지펀드
Manager의 운용지시와 매매체결 시간의 최소화를 위한 헤지펀드 전용 Trading System
시스템 주요 특징
헤지펀드 전용 주문, 포지션, 성과 조회 및 담보관리
Manager별 독립 주문 실행
동일 집합투자업자의 펀드 내에서 Manager별 독립된 주문 실행
(Single Fund ID → 매니저별 복수 ID 부여)
매매체결 시간 최소화
운용담당자가 직접 주문 가능하여 체결 시간 단축 및 운용 효율성 극대화
실시간 처리직접 주문 실행
Swap, Cash 주문 등 다양한 주문 유형을 직접 실행 가능
Direct Trading다양한 주문 유형
주식, 선물/옵션: Spot 매수/매도, CD 주문, 일괄 정정/취소, 클릭주문, 바스켓주문 등
All-in-One
Spot 매수/매도
CD 주문
일괄 정정
일괄 취소
클릭주문
바스켓주문
Swap 주문
Cash 주문
선물/옵션
헤지펀드 OMS vs 사무수탁사 OMS
기존 시스템 대비 헤지펀드 전용 OMS의 차별화된 프로세스
사무수탁사 OMS
기존 방식
매니저
→
운용담당자와 주문담당자 구분 필요
트레이더
→
집합투자업자 명의로 수신
증권사 트레이더
→
증권사 트레이더 주문 개입
거래소
→
실시간 체결 → 주문처리
특징
- 운용지시번호 ↔ 주문번호 내부적으로 상호 연결
법적근거
- 집합투자업자 명의
헤지펀드 OMS
혁신 방식
매니저
→
운용담당자가 직접 주문 가능
운용지시 개입여부
→
자동 또는 수동 처리 선택
증권사 PBS
→
PBS부서의 운용지시 자동/수동처리
거래소
→
실시간 체결 → 주문처리
특징
- 실시간 시장 대응 (Spot Trading)
- 운용담당자의 편의성 및 운용의 효율성 기여
- Direct Trading에 따른 거래비용 절감
- 사무수탁사 OMS와 병행 사용 가능
법적근거
- 투자신탁별 명의 (Hedge Fund별 계좌)
- 금투업규정 제4-55조
주문 처리 흐름
Hedge Fund
매니저
운용담당자
직접 주문 실행
→
증권사
PBS 부서
운용지시 처리
자동/수동 선택
→
거래소
실시간 체결
주문 처리
체결 확인
구축 사례
국내 주요 증권사에 성공적으로 구축 완료
KB증권
PAMS (Prime AsManagement System)
오픈일
2016년 09월
운영 중
주요 기능
- 헤지펀드 전용 주문 시스템
- 실시간 포지션 관리
- 성과 조회 및 담보관리
- Manager별 독립 운용
삼성증권
SAMS (Samsung AsManagement System)
오픈일
2019년 10월
운영 중
주요 기능
- PBS 멀티매니저 매매 시스템
- 스왑(헷지펀드 운용) 지원
- Direct Trading 지원
- 운용 효율성 극대화
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